Europe : ratio de Sharpe

(2004–2023)

Le ratio de Sharpe mesure le rendement d’un placement (dont on déduit le taux sans risque) divisé par son écart-type. Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus le profil rendement/risque du placement est intéressant.
État : 2023
Source: MSCICréé avec Datawrapper