Zmiana współczynnika CET1* w scenariuszu szokowym w teście z 2023 r. (pkt proc.)

W poprzedniej edycji stress-testu najbardziej odpornym na wstrząsy bankiem okazał się Pekao.
W scenariuszu szokowym jego współczynnik CET1 wzrósł o 0,6 pkt proc., do 15,4 proc.

* Współczynnik CET1 pokazuje udział kapitału własnego pierwszej kategorii (pochodzącego z akcji i zysków wypracowanych przez spółkę) w aktywach ważonych ryzykiem (wszystkich aktywach banku pomnożonych przez wagę odzwierciedlającą skalę ryzyka potrzebnego do ich zabezpieczenia).
Źródło: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego