Кредиты объединены в группы (когорты) по времени выдачи, уровень просрочки проанализирован для этих групп. Этот подход позволяет оценивать ситуацию с просрочкой и дефолтами не в целом по рынку, а для кредитов, объединенныех по времени одним кварталом.