Financial stress index VS

De OFR Financial Stress Index is een dagelijkse maatstaf voor stress in de wereldwijde financiële markten, samengesteld uit 33 marktgebaseerde variabelen verdeeld over vijf categorieën: kredietmarges, aandelenwaarderingen, financieringsomstandigheden, veilige-haven-activa en volatiliteit. Elke variabele wordt gestandaardiseerd ten opzichte van zijn eigen historische gemiddelde en standaarddeviatie, waarna een dynamisch factormodel de gezamenlijke bewegingen samenperst tot één getal. De index staat op nul bij gemiddelde stressniveaus, is positief bij bovengemiddelde stress en negatief bij rustige marktomstandigheden.